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[[計量経済学のためのR環境]]
 
 > x1 <- c( 1.5, 2.3, 3.8,   4.2,  5.6,   6.3)
 > x2 <- c( 1.0, 3.9, 8.6, 15.25, 28.6, 32.68)
 > y  <- c(-3.2, 2.0, 2.2,   6.3,  5.8,  12.5)
 > eq1 <- lm(y ~ x1 + x2)
 > summary (eq1)
 
 Call:
 lm(formula = y ~ x1 + x2)
 
 Residuals:
      1      2      3      4      5      6 
 -1.125  2.053 -1.517  1.421 -2.858  2.027 
 
 Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
 (Intercept) -5.73749    5.62573  -1.020    0.383
 x1           2.42235    2.82058   0.859    0.454
 x2           0.02905    0.39772   0.073    0.946
 
 Residual standard error: 2.713 on 3 degrees of freedom
 Multiple R-Squared: 0.8416,     Adjusted R-squared: 0.7361 
 F-statistic: 7.972 on 2 and 3 DF,  p-value: 0.06302 
 
 > eq2 <- dwtest(eq1)
 > summary (eq2)
             Length Class  Mode     
 statistic   1      -none- numeric  
 method      1      -none- character
 alternative 1      -none- character
 p.value     1      -none- numeric  
 data.name   1      -none- character
 > eq3 <- arma (x1, c(1,0))
 > summary (eq3)
 
 
 Call:
 arma(x = x1, order = c(1, 0))
 
 Model:
 ARMA(1,0)
 
 Residuals:
     Min      1Q  Median      3Q     Max 
 -0.5374 -0.2993 -0.1108  0.4570  0.4907 
 
 Coefficient(s):
            Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)    
 ar1          0.9296      0.1159    8.022 1.11e-15 ***
 intercept    1.2049      0.4366    2.759  0.00579 ** 
 ---
 Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
 Fit:
 sigma^2 estimated as 0.2101,  Conditional Sum-of-Squares = 0.84,  AIC = 11.67
 
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