・時系列分析(系列相関、ダービンワトソン比、分散不均一)
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[計量経済学のためのR環境]]
#contents
*時系列分析独特の問題 [#ibbaf75e]
多重共線性以外にも、時系列データを使った回帰分析でよく...
地価公示というのは、都市計画の立案や固定資産税・相続税...
しかし実際、1991年をピークとして浦和の地価は急に上がっ...
http://www.mof.go.jp/f-review/r28/r_28_156_188.pdf
ここでは景気を示す最も大雑把な指標としてGDPをとり、GDP...
まず、[[Rサンプル8]]を実行してみます。
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-155789 -105949 -87378 121697 272020
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2.181e+05 2.005e+05 1.088 0.291
GDP 4.695e-01 4.478e-01 1.048 0.308
Residual standard error: 158300 on 18 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.05755, Adjusted R-squared: 0.00...
F-statistic: 1.099 on 1 and 18 DF, p-value: 0.3083
サンプルが多いので、もう残差をひとつずつ示すのではなく...
説明力はまるでありませんね。自由度修正済み決定係数は0.0...
&ref(http://hnami.sub.jp/p/up/tser01.jpg);
残差をグラフにしたものが最後に出てきます。横棒は残差0を...
決定係数が高かろうが低かろうが、これはこれでマズいので...
今まで、それぞれの説明変数が本当に被説明変数と関係があ...
ここから先は、追加パッケージlmtestを使います。起動時に...
[[Rサンプル8]]を実行したすぐ後に、R Consoleから
dwtest(eq2)
と打ち込んでください。
Durbin-Watson test
data: eq2
DW = 0.3299, p-value = 3.197e-08
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater ...
と出るでしょうか。Durbin-Watson testは、系列相関がある...
ダービン・ワトソン比を解釈するための表が計量経済学の教...
3.197e-08
というのは、統計パッケージの出力で時々出てくる表現です...
*不均一分散 [#p2237d16]
「13800円」という1957年のヒット曲があります。13800円とい...
非常に長い期間の時系列データを使った場合、最初のほうと...
物価水準が違うことで不均一分散が生じている場合、GDPデフ...
終了行:
[[計量経済学のためのR環境]]
#contents
*時系列分析独特の問題 [#ibbaf75e]
多重共線性以外にも、時系列データを使った回帰分析でよく...
地価公示というのは、都市計画の立案や固定資産税・相続税...
しかし実際、1991年をピークとして浦和の地価は急に上がっ...
http://www.mof.go.jp/f-review/r28/r_28_156_188.pdf
ここでは景気を示す最も大雑把な指標としてGDPをとり、GDP...
まず、[[Rサンプル8]]を実行してみます。
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-155789 -105949 -87378 121697 272020
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 2.181e+05 2.005e+05 1.088 0.291
GDP 4.695e-01 4.478e-01 1.048 0.308
Residual standard error: 158300 on 18 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.05755, Adjusted R-squared: 0.00...
F-statistic: 1.099 on 1 and 18 DF, p-value: 0.3083
サンプルが多いので、もう残差をひとつずつ示すのではなく...
説明力はまるでありませんね。自由度修正済み決定係数は0.0...
&ref(http://hnami.sub.jp/p/up/tser01.jpg);
残差をグラフにしたものが最後に出てきます。横棒は残差0を...
決定係数が高かろうが低かろうが、これはこれでマズいので...
今まで、それぞれの説明変数が本当に被説明変数と関係があ...
ここから先は、追加パッケージlmtestを使います。起動時に...
[[Rサンプル8]]を実行したすぐ後に、R Consoleから
dwtest(eq2)
と打ち込んでください。
Durbin-Watson test
data: eq2
DW = 0.3299, p-value = 3.197e-08
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater ...
と出るでしょうか。Durbin-Watson testは、系列相関がある...
ダービン・ワトソン比を解釈するための表が計量経済学の教...
3.197e-08
というのは、統計パッケージの出力で時々出てくる表現です...
*不均一分散 [#p2237d16]
「13800円」という1957年のヒット曲があります。13800円とい...
非常に長い期間の時系列データを使った場合、最初のほうと...
物価水準が違うことで不均一分散が生じている場合、GDPデフ...
ページ名: