構造変化と経済分析
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[[計量経済学のためのR環境]]
#contents
*消費者物価指数 [#a8e0f3aa]
「物価上昇(下落)」といっても、実際に商品についている値札...
総務省は、色々な品物の価格を全国で定期的に調べる「小売...
-例えば家計が商品aに100万円、bに50万円を支出していて、他...
[[消費者物価指数に関するデータのダウンロードページ:http:/...
*構造の転換期 [#q894a5a9]
1948年から2003年まで、消費者物価(持家の帰属家賃を除く総...
&ref(http://hnami.sub.jp/p/up/stchan01.jpg);
1948年には非常に高かったものがいったんおさまり、1974年...
&ref(http://hnami.sub.jp/p/up/stchan02.jpg);
1974年のピークは石油ショックです。それ以前は年率5%程度...
例えばこの場合、物価に影響を与える経済全体の仕組みが、...
特定の時期だけ1、それ以外の期間で0という「ダミー変数」...
サンプル数を増やさないと推定結果の有意性が得られません...
構造変化があったかどうかの検定で昔からよく使われるChow ...
*ルーカスの批判 [#me20b041]
1976年に、ルーカスは大雑把に言って次のような問題提起を...
-経済的な意思決定は、将来に関する予想を前提として行われる。
-もし経済に大きな影響を与えるような、予想されていなかった...
-時系列データは、その時点その時点での予想を前提とした行動...
当時までに盛んに構築されていた大型計量モデルは、ラグつ...
因果関係を最初から仮定しないで、その変数自体の過去のデ...
しかし時系列モデルはその性質上、「こういう政策を取ると...
現在では、時系列モデルを(例えば予想変化の影響をモデル化...
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[[計量経済学のためのR環境]]
#contents
*消費者物価指数 [#a8e0f3aa]
「物価上昇(下落)」といっても、実際に商品についている値札...
総務省は、色々な品物の価格を全国で定期的に調べる「小売...
-例えば家計が商品aに100万円、bに50万円を支出していて、他...
[[消費者物価指数に関するデータのダウンロードページ:http:/...
*構造の転換期 [#q894a5a9]
1948年から2003年まで、消費者物価(持家の帰属家賃を除く総...
&ref(http://hnami.sub.jp/p/up/stchan01.jpg);
1948年には非常に高かったものがいったんおさまり、1974年...
&ref(http://hnami.sub.jp/p/up/stchan02.jpg);
1974年のピークは石油ショックです。それ以前は年率5%程度...
例えばこの場合、物価に影響を与える経済全体の仕組みが、...
特定の時期だけ1、それ以外の期間で0という「ダミー変数」...
サンプル数を増やさないと推定結果の有意性が得られません...
構造変化があったかどうかの検定で昔からよく使われるChow ...
*ルーカスの批判 [#me20b041]
1976年に、ルーカスは大雑把に言って次のような問題提起を...
-経済的な意思決定は、将来に関する予想を前提として行われる。
-もし経済に大きな影響を与えるような、予想されていなかった...
-時系列データは、その時点その時点での予想を前提とした行動...
当時までに盛んに構築されていた大型計量モデルは、ラグつ...
因果関係を最初から仮定しないで、その変数自体の過去のデ...
しかし時系列モデルはその性質上、「こういう政策を取ると...
現在では、時系列モデルを(例えば予想変化の影響をモデル化...
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