構造変化の検定パッケージ解説
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[[rtext]]
#contents
*構造変化の検定パッケージ解説 [#r6c860c4]
この項では、Rの構造変化の検定パッケージStrucchangeを使...
リファレンスマニュアルに載っているスクリプトは解説文書...
library(strucchange)
data(USIncExp)
library(stats)
USIncExp2 <- window(USIncExp, start = c(1985,12))
coint.res <- residuals(lm(expenditure ~ income, data = U...
coint.res <- lag(ts(coint.res, start = c(1985,12), freq ...
USIncExp2 <- cbind(USIncExp2, diff(USIncExp2), coint.res)
USIncExp2 <- window(USIncExp2, start = c(1986,1), end = ...
tmp <- c("income", "expenditure", "diff.income", "diff.e...
colnames(USIncExp2) <- tmp
ecm.model = diff.expenditure ~ coint.res + diff.income
fs <- Fstats(ecm.model, from = c(1990,1), to = c(1999,6)...
sctest(fs)
plot(fs, alpha=0.01)
*ルーカス批判とError Correction Model [#w3f45d56]
このサンプルで推定されているのは、Error Correction Mode...
ルーカス批判というのは次のようなものです。例えばマクロ...
#ref(shiki01.gif)
このa(限界消費性向)は、景気動向や政府の年金政策が変わる...
つまり、家計や企業が毎日合理的な判断を繰り返しても変わ...
Error Correction Modelは、こうした定常的な関係が存在す...
ECMを実行する特別な関数はありません。ECMはモデルの「組...
*スクリプトのデータとモデル [#ec051994]
上記のサンプルスクリプトにあるUSIncExpというデータは、s...
最初にstrucchangeとstatsというふたつのパッケージを読み...
windowは、時系列データの一部分だけを取り出すためのコマ...
coint.resには、まず毎月の支出額を所得額で単回帰(lm)したと...
cbindは、高校までの数学ではあまりなじみのない操作ですね...
#ref(col01.gif)
#ref(col02.gif)
#ref(col03.gif)
をつないで、ひとつの行列
#ref(col04.gif)
にしろ、という指示文なのです。
次の一文は、ラグつき変数にはつきものの処理。最初の月に...
これだけ準備をして、ECMモデルの式自体はたった一行です。
ecm.model = diff.expenditure ~ coint.res + diff.income
先月との支出増加幅が被説明変数。前月の支出額推定式残差...
データは1986年からあるのですが、Rの解説文書では「1990年...
ふつうの計量経済学教科書では、人間が特定の時期を「構造...
#ref(fig01.gif)
対象期間の最後のほうに行くと、所得と支出のパターンが崩...
#ref(fig02.gif)
さて、アメリカ経済には一体何が起こったのでしょう?
建設経済研究所 米国事務所が2006年3月にまとめた[[米国の...
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[[rtext]]
#contents
*構造変化の検定パッケージ解説 [#r6c860c4]
この項では、Rの構造変化の検定パッケージStrucchangeを使...
リファレンスマニュアルに載っているスクリプトは解説文書...
library(strucchange)
data(USIncExp)
library(stats)
USIncExp2 <- window(USIncExp, start = c(1985,12))
coint.res <- residuals(lm(expenditure ~ income, data = U...
coint.res <- lag(ts(coint.res, start = c(1985,12), freq ...
USIncExp2 <- cbind(USIncExp2, diff(USIncExp2), coint.res)
USIncExp2 <- window(USIncExp2, start = c(1986,1), end = ...
tmp <- c("income", "expenditure", "diff.income", "diff.e...
colnames(USIncExp2) <- tmp
ecm.model = diff.expenditure ~ coint.res + diff.income
fs <- Fstats(ecm.model, from = c(1990,1), to = c(1999,6)...
sctest(fs)
plot(fs, alpha=0.01)
*ルーカス批判とError Correction Model [#w3f45d56]
このサンプルで推定されているのは、Error Correction Mode...
ルーカス批判というのは次のようなものです。例えばマクロ...
#ref(shiki01.gif)
このa(限界消費性向)は、景気動向や政府の年金政策が変わる...
つまり、家計や企業が毎日合理的な判断を繰り返しても変わ...
Error Correction Modelは、こうした定常的な関係が存在す...
ECMを実行する特別な関数はありません。ECMはモデルの「組...
*スクリプトのデータとモデル [#ec051994]
上記のサンプルスクリプトにあるUSIncExpというデータは、s...
最初にstrucchangeとstatsというふたつのパッケージを読み...
windowは、時系列データの一部分だけを取り出すためのコマ...
coint.resには、まず毎月の支出額を所得額で単回帰(lm)したと...
cbindは、高校までの数学ではあまりなじみのない操作ですね...
#ref(col01.gif)
#ref(col02.gif)
#ref(col03.gif)
をつないで、ひとつの行列
#ref(col04.gif)
にしろ、という指示文なのです。
次の一文は、ラグつき変数にはつきものの処理。最初の月に...
これだけ準備をして、ECMモデルの式自体はたった一行です。
ecm.model = diff.expenditure ~ coint.res + diff.income
先月との支出増加幅が被説明変数。前月の支出額推定式残差...
データは1986年からあるのですが、Rの解説文書では「1990年...
ふつうの計量経済学教科書では、人間が特定の時期を「構造...
#ref(fig01.gif)
対象期間の最後のほうに行くと、所得と支出のパターンが崩...
#ref(fig02.gif)
さて、アメリカ経済には一体何が起こったのでしょう?
建設経済研究所 米国事務所が2006年3月にまとめた[[米国の...
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