時系列データ分析
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開始行:
[[radvance]]
*時系列データ [#je78dfb8]
[[そろり新左衛門の倍増話>http://www.nnn.co.jp/dainichi/re...
このように、時間の経過と共に一定間隔で観測したデータを...
*時系列データと定常性 [#z02834f2]
「一粒の米の倍増話」は数字がどんどん増えていく時系列デー...
そろり新左衛門は米粒を前日の2倍くれ、といいましたが、別...
でも、次の日もらう米粒との差はいつも2粒で、定常的です。...
*ARMAモデル [#wca42c3f]
ARMAモデルは、経済学で注目される前から、音響の伝達関数...
あるメーカーにとって、例えばたまたま商品が良く売れたイ...
さっき「1秒前の音」という例を出しましたが、経済問題だと...
pやqの値を大きくすると、運動の細かいところまで説明でき...
*さて、どういう推定をするのか [#eb1398d2]
ある意味、時系列モデルに意味なんかありません。
例えば日本の貨幣需要がARMAモデル(もう少し後で出てくるAR...
ARMAモデルに代表される時系列分析は[[ルーカス批判>http:/...
時系列モデルとはそういうものです。それ自身が経済的に意...
だから、時系列モデルの形に「妥当な仮定」というものはあ...
ある程度の範囲の次数をしらみつぶしに試し、[[AIC(赤池情...
*最尤法 [#f450ced8]
&ref(ols.png);
のαやβを推定するのに、ふつう使われる最小二乗法は正規方...
これとは別の考え方でαやβの値を推定する方法のひとつが最...
「x1のもとでy1が観測される確率」×「x2のもとでy2が観測され...
という数字を計算すると、これは(x1,x2,x3,...xn)(y1,y2,y3...
このあたりの解説は、もっとちゃんとした統計学の教科書を...
尤度関数を最大にするようなαとβはどうしたら見つかるでし...
AICは、「-2×対数尤度関数の値+パラメータ(説明変数+定数項...
*ARIMAとSARIMA [#fb244cf0]
「差を取ると定常的になる時系列がある」と上の方で書きまし...
[[札幌新川高等学校 中村文則先生の指導案>http://izumi-mat...
d階(dは0以上の整数)の階差を取ればARMAになる、というモデ...
さらに、このARIMAに季節調整をかけたモデルがSARIMAです。...
X-12-ARIMAに関する論文・ソフト・マニュアルの所在につい...
さて、SARIMAはSARIMA(p,d,q)×(P,D,Q)、あるいはSARIMA(p,d...
Rの場合、SARIMAは関数ARIMAのseasonalオプションで行いま...
[[時系列データ分析(2)]]につづく
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[[radvance]]
*時系列データ [#je78dfb8]
[[そろり新左衛門の倍増話>http://www.nnn.co.jp/dainichi/re...
このように、時間の経過と共に一定間隔で観測したデータを...
*時系列データと定常性 [#z02834f2]
「一粒の米の倍増話」は数字がどんどん増えていく時系列デー...
そろり新左衛門は米粒を前日の2倍くれ、といいましたが、別...
でも、次の日もらう米粒との差はいつも2粒で、定常的です。...
*ARMAモデル [#wca42c3f]
ARMAモデルは、経済学で注目される前から、音響の伝達関数...
あるメーカーにとって、例えばたまたま商品が良く売れたイ...
さっき「1秒前の音」という例を出しましたが、経済問題だと...
pやqの値を大きくすると、運動の細かいところまで説明でき...
*さて、どういう推定をするのか [#eb1398d2]
ある意味、時系列モデルに意味なんかありません。
例えば日本の貨幣需要がARMAモデル(もう少し後で出てくるAR...
ARMAモデルに代表される時系列分析は[[ルーカス批判>http:/...
時系列モデルとはそういうものです。それ自身が経済的に意...
だから、時系列モデルの形に「妥当な仮定」というものはあ...
ある程度の範囲の次数をしらみつぶしに試し、[[AIC(赤池情...
*最尤法 [#f450ced8]
&ref(ols.png);
のαやβを推定するのに、ふつう使われる最小二乗法は正規方...
これとは別の考え方でαやβの値を推定する方法のひとつが最...
「x1のもとでy1が観測される確率」×「x2のもとでy2が観測され...
という数字を計算すると、これは(x1,x2,x3,...xn)(y1,y2,y3...
このあたりの解説は、もっとちゃんとした統計学の教科書を...
尤度関数を最大にするようなαとβはどうしたら見つかるでし...
AICは、「-2×対数尤度関数の値+パラメータ(説明変数+定数項...
*ARIMAとSARIMA [#fb244cf0]
「差を取ると定常的になる時系列がある」と上の方で書きまし...
[[札幌新川高等学校 中村文則先生の指導案>http://izumi-mat...
d階(dは0以上の整数)の階差を取ればARMAになる、というモデ...
さらに、このARIMAに季節調整をかけたモデルがSARIMAです。...
X-12-ARIMAに関する論文・ソフト・マニュアルの所在につい...
さて、SARIMAはSARIMA(p,d,q)×(P,D,Q)、あるいはSARIMA(p,d...
Rの場合、SARIMAは関数ARIMAのseasonalオプションで行いま...
[[時系列データ分析(2)]]につづく
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