重回帰分析
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開始行:
[[計量経済学のためのR環境]]
#contents
*重回帰分析 [#a966eca0]
複数の説明変数を持つ重回帰分析は、lmのパラメータ(カッコ...
のb1やb2を推計するということです。
Residuals:
1 2 3 4 5 6
-1.125 2.053 -1.517 1.421 -2.858 2.027
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -5.73749 5.62573 -1.020 0.383
x1 2.42235 2.82058 0.859 0.454
x2 0.02905 0.39772 0.073 0.946
Residual standard error: 2.713 on 3 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.8416, Adjusted R-squared: 0.73...
F-statistic: 7.972 on 2 and 3 DF, p-value: 0.06302
これは[[単回帰出力結果の読み方]]で使ったデータと同じで...
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -6.0930 2.4456 -2.491 0.06738 .
x1 2.6227 0.5694 4.606 0.00999 **
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1...
Residual standard error: 2.352 on 4 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.8414, Adjusted R-squared: 0.80...
F-statistic: 21.21 on 1 and 4 DF, p-value: 0.009987
でした。ふたつを比べてみましょう。
まず、Rサンプル6では、5%有意どころか、P値が最低でも38%...
ところが、Adjusted R-squaredはわずか0.06下がっただけで...
これはStarsuite(Openofficeに電話サポートなどをつけて販...
この例のようにもともとデータが少ないと、自由度が下がる...
&ref(http://hnami.sub.jp/p/up/mreg02.jpg);
例えばx2の最初のデータを1から1.5に変えると、
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -5.89384 5.37838 -1.096 0.353
x1 2.50820 2.71296 0.925 0.423
x2 0.01677 0.38566 0.043 0.968
という結果が出ます。x2の係数は0.029から0.017と大きく変...
終了行:
[[計量経済学のためのR環境]]
#contents
*重回帰分析 [#a966eca0]
複数の説明変数を持つ重回帰分析は、lmのパラメータ(カッコ...
のb1やb2を推計するということです。
Residuals:
1 2 3 4 5 6
-1.125 2.053 -1.517 1.421 -2.858 2.027
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -5.73749 5.62573 -1.020 0.383
x1 2.42235 2.82058 0.859 0.454
x2 0.02905 0.39772 0.073 0.946
Residual standard error: 2.713 on 3 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.8416, Adjusted R-squared: 0.73...
F-statistic: 7.972 on 2 and 3 DF, p-value: 0.06302
これは[[単回帰出力結果の読み方]]で使ったデータと同じで...
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -6.0930 2.4456 -2.491 0.06738 .
x1 2.6227 0.5694 4.606 0.00999 **
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1...
Residual standard error: 2.352 on 4 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.8414, Adjusted R-squared: 0.80...
F-statistic: 21.21 on 1 and 4 DF, p-value: 0.009987
でした。ふたつを比べてみましょう。
まず、Rサンプル6では、5%有意どころか、P値が最低でも38%...
ところが、Adjusted R-squaredはわずか0.06下がっただけで...
これはStarsuite(Openofficeに電話サポートなどをつけて販...
この例のようにもともとデータが少ないと、自由度が下がる...
&ref(http://hnami.sub.jp/p/up/mreg02.jpg);
例えばx2の最初のデータを1から1.5に変えると、
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -5.89384 5.37838 -1.096 0.353
x1 2.50820 2.71296 0.925 0.423
x2 0.01677 0.38566 0.043 0.968
という結果が出ます。x2の係数は0.029から0.017と大きく変...
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