ソースを表示

　最新の季節調整は、ARIMAモデルのパラメータ推定と情報量基準に基づくモデル選択を含む複雑な手順となっている。この手順はアメリカ・センサス局の「X-12-ARIMA」手順に基づくことが多い。[http://www.stat.go.jp/index/seido/7-1.htm 総務省統計局「季節調整法の適用について（指針）」（平成９年６月20日統計審議会了承）は、この手法の利点を認めつつも公的統計全般への画一的適用に踏み込めなかった。]
　X-12-ARIMAの特徴については[http://www.esri.go.jp/jp/archive/sei/sei020/sei017a.pdf 季節調整法の比較研究:センサス局法 X-12-ARIMA の我が国経済統計への適用(奥本佳伸 2000)]参照。
　与えられたデータに対しX-12-ARIMAを実行し季節調整値などを得るプログラムを[http://www.census.gov/srd/www/x12a/winx12home.html アメリカ・センサス局が提供している]。これはコマンドプロンプトから起動するexeファイルで、ここでリンクしているWindows版のほかにも各種の環境で動作するバージョンがある。[http://www.boj.or.jp/type/exp/ron9702c.htm 日本語版マニュアルを日本銀行が提供している]。




[category:リンクとリソース|きせつちょうせい]